Moody’s Analytics lancia Through-the-Cycle, una nuova misura della probabilità di default
Moody’s Analytics, leader nella misurazione e gestione del rischio di credito, ha oggi annunciato la sua nuova misura Through-the-Cycle EDF™ (Expected Default Frequency), una stima del rischio di credito derivata quantitativamente che smorza la volatilità a breve termine proveniente dal ciclo di credito complessivo, fornendo probabilità di default più stabili rispetto alle tradizionali stime del rischio di credito PIT (point-in-time).
Le misure Through-the-Cycle EDF (frequenza attesa di default, n.d.t.) sono state sviluppate per applicazioni nelle quali si preferisce una probabilità di default in input stabile, come nei casi delle banche e di istituzioni finanziarie simili che amministrano requisiti patrimoniali di vigilanza e ordini di investimento del portafoglio a lungo termine.
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