Moody’s Analytics lancia Through-the-Cycle, una nuova misura della probabilità di default

La nuova misura del rischio di credito si rivolge alle necessità delle istituzioni che si occupano di requisiti patrimoniali di vigilanza
NEW YORK, (informazione.it - comunicati stampa - servizi)

Moody’s Analytics, leader nella misurazione e gestione del rischio di credito, ha oggi annunciato la sua nuova misura Through-the-Cycle EDF™ (Expected Default Frequency), una stima del rischio di credito derivata quantitativamente che smorza la volatilità a breve termine proveniente dal ciclo di credito complessivo, fornendo probabilità di default più stabili rispetto alle tradizionali stime del rischio di credito PIT (point-in-time).

Le misure Through-the-Cycle EDF (frequenza attesa di default, n.d.t.) sono state sviluppate per applicazioni nelle quali si preferisce una probabilità di default in input stabile, come nei casi delle banche e di istituzioni finanziarie simili che amministrano requisiti patrimoniali di vigilanza e ordini di investimento del portafoglio a lungo termine.

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